Код когда-то писался мной для .rtf, но для docx тоже должен подойти:
Sub MergeFiles()
Dim avFiles, lr As Long
Dim docAct As Document, docNow As Document
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.InitialFileName = "*.rtf"
.AllowMultiSelect = True
If .Show = False Then Exit Sub
Set docAct = ActiveDocument
For lr = 1 To .SelectedItems.Count
Set docNow = Documents.Open(.SelectedItems(lr))
docNow.Range.Copy
docAct.Range(docAct.Range.End - 1).Paste
docAct.Range(docAct.Range.End - 1).InsertBreak Type:=0
docNow.Close 0
Next lr
End With
End Sub
Код должен располагаться в документе Word.